Non so se ho capito bene il tuo problema.
Non puoi più creare account MobileMe. La funzione è stata disabilitata qualche mese fa e non permette di creare nuovi account.
I vecchi titolari lo saranno fino al 30 giugno 2012 e poi morirà definitivamente.
Puoi però creare un account su iCloud a patto che tu possegga un dispositivo con Lion o iOS 5 (e questo sembra il caso tuo).
Allora per trovare il tuo iPhone tramite "Find my iPhone" dal Mac, devi lanciare Safari, andare su
http://www.iCloud.com" onclick="window.open(this.href);return false;, fare log in con il tuo account iCloud (che avrai creato su iOS5) e scegli trova il mio iPhone
Non mi pare che si possa fare da preferenze di sistema.
Io ho aggiornato a Lion e questo è il pannello di iCloud, selezionato da preferenze di sistema
Come vedi è solo spuntata la funzione, ma non c'è un'applicazione per Mac Os come per iOS
(almeno queste sono le mie conoscenze!

)