Quel messaggio dovrebbe comparire una sola volta, quando accedi per la prima volta (o quella che viene ritenuta la prima volta) ad iCloud da un nuovo apparecchio (Mac, iPad o iPhone che sia) o quando cambi SIM all'iPhone.
Questo perché il "primo" accesso ad iCloud potrebbe (potrebbe, nel senso che a volte succede) essere verificato da un SMS che ti manda Apple, ma che è a tuo carico.
Un apparecchio riformattato o ripristinato di solito viene interpretato come "nuovo", da qui la richiesta.
A volte compare se esci e poi rientri da iCloud.
Se rispondi no, continuerà a chiedertelo.
Se rispondi sì (che è la cosa giusta da fare), smetterà di farlo.
Anche se l'SMS non ti arriverà mai.
Se rispondi sì e lui continua a chiedertelo senza motivo, vai in assistenza.